课程文献中心 更多>>

关键词： 社会信用体系   信用服务机构   信用监管   大数据   征信  

摘要： 信用服务机构作为社会信用体系的核心组成部分,对于推动信用服务市场实现高质量发展至关重要。目前,我国信用服务机构监管法规制度欠完善、市场运营规范性不足、业务模式缺乏创新性、数据共享应用存在壁垒等现实问题仍然存在,导致传统机构难发展、新兴机构难监管。文章建议逐步完善信用法规制度体系、实施信用分级分类监管、激发信用服务市场潜能、加强信用数据流通治理,助推信用服务市场规范发展,改变当前信用服务“劣币驱逐良币”现象,让信用便于企业、惠及民生。

关键词： 资本监管   资本新规   经济资本管理   风险管理   金融强国  

摘要： 资本监管是现代银行审慎监管的核心,也是建设金融强国的重要内容。我国于2023年11月发布资本新规,从资本监管动态演进视角来看,我国资本新规逐渐与国际及主要国家监管规则趋同,并呈现出四个共同特征:一是逐步拓展适配性监管理念,二是细化风险计量规则,三是更加强调过程监管,四是更加注重与银行内部管理目标协调一致。这些变化对银行风险治理结构、数据管理、业务融合程度和信息系统建设等形成一系列挑战。经济资本管理是银行落实监管要求的有效工具。在金融强国建设和资本监管变革背景下,银行应当利用好经济资本管理工具,建立健全经济资本计量、应用和反馈工作机制,注重资本计量参数设置的灵活性,聚焦取数、用数、算数的常态化机制建设,加快推进信息系统建设,从而全面提升银行风险管理水平,有效防范银行系统性金融风险,实现高质量和可持续发展。

关键词： 业务开展情况   客户结构   对公   商业银行   授信   监管机构   统一授信管理   贴近市场  

摘要： 对客户实施统一授信管理,既是商业银行信用风险管控的重要手段,也是监管机构的一贯要求。国内商业银行在具体实践中,根据客户结构和授信业务开展情况,普遍搭建了符合自身特点的对公统一授信管理体系。目前统一授信管理仍存在一定的问题,亟待构建“全部覆盖、贴近市场、灵活高效”的商业银行公司统一授信管理体系,实现“控风险有效、促发展有力”的目标。

关键词： 人口老龄化   货币政策有效性   TVP-VAR模型   利率渠道  

摘要： 我国人口老龄化的程度不断加深,老年人口比重上升带来的有效劳动力供给减少和储蓄率降低,极易造成经济增长停滞,对货币政策有效性造成显著影响。本文选取1996年第二季度至2022年第四季度的宏微观数据,使用TVP-VAR模型分析人口老龄化对数量型和价格型货币政策有效性的影响。实证结果表明,人口老龄化会降低数量型和价格型货币政策有效性,但在短期数量型货币政策仍保留一定的有效性,在中长期价格型货币政策有效性更好;人口老龄化会对数量型货币政策利率传导效率和价格型货币政策利率传导效率产生负面冲击,进而影响经济增长,说明人口老龄化通过利率渠道降低货币政策有效性。

关键词： KPI   银行前台员工   绩效考核体系   优化研究  

摘要： 随着金融行业的竞争日益激烈,银行前台员工作为银行与客户之间的第一道防线,其绩效考核的重要性日益凸显。本文通过对银行前台员工绩效考核现状进行分析,指出当前绩效考核体系存在的问题,提出员工对现有考核体系的需求与期望,最后提出了基于KPI的绩效考核体系优化方案,旨在提升银行前台员工的工作效率与积极性,从而微银行创造更大的经济效益与社会影响力。

关键词： 承兑汇票   金融市场   流动性   资金配置   风险评估  

摘要： 本研究论文深入探讨了承兑汇票在现代金融交易中的重要作用,强调了其在资本市场中不可或缺的地位及其对市场稳定发展的影响。分析显示,承兑汇票因其高度流通性和交易便捷性,已成为企业间交易和资本运作的重要工具,特别是在跨境商业交流领域内发挥关键作用。同时,承兑汇票流通对金融市场流动性产生显著影响,促进资本流通活跃度和市场运作效率。然而,其流通过程中的风险管理亦不可忽视,需要市场参与者充分认识并加以控制。此外,研究还讨论了承兑汇票在资金配置中的作用,及其对金融市场发展启示,强调了加强风险管理和促进金融创新的重要性。

关键词： 货币防伪与鉴定   课程思政   金钱观  

摘要： 积极开展基于金钱观培育的《货币防伪与鉴定》课程思政,将金钱观作为该门课程“课程思政”的立足点,深度挖掘并探索相关课程所包含的文化内涵和价值体系,将马克思主义所揭示的金钱的本质和历史作用的科学思维和方法贯穿其中,通过改进当前的教学理念及教学方法,将马克思主义指导下的社会主义金钱观融入到现有的课程教学过程中,强调“知识传授”与“价值引领”并重,有效实现“课政融合”和“文理融合”的“德智相融”的目标。引导学生树立正确的金钱观及价值观,努力做到“取之有道,用之有益,用之有度”。

关键词： 腕关节   月骨缺血性坏死   镍钛记忆合金三脚固定器   远期疗效  

摘要： 目的探讨镍钛记忆合金三脚固定器治疗月骨缺血性坏死(Kienb?ck病)的远期疗效。方法回顾分析2011年1月—2013年9月采用镍钛记忆合金三脚固定器治疗且随访10年以上的22例Kienb?ck病患者临床资料。男14例,女8例;年龄20~64岁,平均45岁。Lichtman分期均为Ⅲb期。按照国际内固定研究协会(AO/ASIF)分型:B1型6例,B2型2例,B3型10例,C2型4例。病程18~50个月,平均30.7个月。记录患者手术时间、术中出血量及并发症发生情况。手术前后通过腕关节正侧位X线片测量腕关节高度比及舟月角;通过Jamar测力计测量双手握力;采用疼痛视觉模拟评分(VAS)评价腕关节疼痛程度,Mayo评分评估腕关节功能,并测量腕关节桡偏、尺偏、背伸、掌屈活动度。结果手术时间45~60 min,平均52.21 min;术中出血量50~60 mL,平均58.63 mL。术中未发生神经、血管损伤。22例均获随访,随访时间10~13年,平均11.3年。术后3个月X线片示月骨密度较术前降低。术后3~6个月(平均4.5个月)舟骨和大-小多角骨实现了满意融合,融合后腕关节高度比和舟月角均较术前显著改善,差异有统计学意义(P<0.05)。术后患者腕关节疼痛均得到缓解,舟骨旋转和脱位情况也得到改善,随访期间未发现桡腕关节退行性改变,无内固定物松动、断裂或月骨持续坏死加重等情况发生。末次随访时,患者腕关节桡偏、尺偏、背伸、掌屈活动度及VAS评分、患侧握力均较术前显著改善,差异有统计学意义(P<0.05);患侧握力达健侧的99.00%±1.25%。Mayo评分为72~93分,平均85分;获优14例、良5例、满意3例,优良率86.4%。结论使用镍钛记忆合金三脚固定器行舟-大-小多角骨融合术治疗Ⅲb期Kienb?ck病,能有效融合且显著减轻患者疼痛、改善手部功能并防止进一步恶化,可获得良好远期疗效。

关键词： 商业银行   系统性金融风险   条件在险价值   GARCH模型   溢出效应  

摘要： 商业银行作为金融体系的核心机构,对于整个金融体系的稳定与健康发展有着至关重要的作用,然而商业银行的系统性金融风险溢出效应是导致金融危机的主要原因之一。本文选取上市商业银行股价数据,通过在险价值和条件在险价值法,运用GARCH-CoVaR模型,研究了单家商业银行以及整个银行业的系统性金融风险溢出效应。通过实证研究发现商业银行的确可以向金融系统外溢金融风险,并且在经济危机时更加明显。据此本文提出有关方面要加强监管和监管合作,建立前瞻性风险预警机制,提高风险管理能力以维护我国金融系统的健康稳定发展。Commercial banks, as the core institutions of the financial system, play a crucial role in ensuring the stability and healthy development of the entire financial system. However, the systemic financial risk spillover effect of commercial banks is one of the main causes of financial crises. This paper selects the stock price data of listed commercial banks and studies the systemic financial risk spillover effect of individual commercial banks and the entire banking industry using value at risk and conditional value at risk methods. Empirical research reveals that commercial banks can indeed transmit financial risks to the financial system, and this effect becomes more pronounced during economic crises. Based on the above, this paper calls for strengthening the following aspects: enhancing regulation and regulatory cooperation, establishing forward-looking risk alert mechanisms, and improving risk management capabilities in order to maintain the healthy and stable development of China’s financial system.

关键词： 隔夜信息   二元Heston-Nandi GARCH模型   期权定价  

摘要： 已有的实证研究表明,隔夜信息在提高波动率预测准确性、解释金融市场异象方面有重要的作用。然而,关于隔夜信息对期权市场影响的研究,特别是对期权定价效果作用的研究仍数量有限。为了同时刻画由日对数收益率进行分解后得到的日内和隔夜收益率过程,本文提出了二元Heston-Nandi GARCH模型,并推导出了具有显式解的期权定价公式。基于对上证50ETF期权的实证研究,本文对比了二元Heston-Nandi GARCH模型和传统一元模型的定价效果。样本内和样本外的实证结果均表明,在日收益率中区分日内和隔夜收益率,能够有效降低模型的定价误差。